интеграл вероятностей

См. также в других словарях:

• ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ — раздел математики, в к ром строят и изучают матем. модели случайных явлении. Случайность присуща в той или иной степени подавляющему большинству протекающих в природе процессов. Обычно она присутствует там, где существ. влияние на ход процесса… …   Физическая энциклопедия

• ИНТЕГРАЛ ВЕРОЯТНОСТИ — интеграл ошибок, функция В теории вероятностей используется не И. в., а функция нормального распределения: так наз. интеграл вероятности Гаусса. Для случайной величины X, имеющей нормальное распределение с математич. ожиданием 0 и дисперсией s2,… …   Математическая энциклопедия

• Интеграл — (от лат. integer целый)         одно из важнейших понятий математики, возникшее в связи с потребностью, с одной стороны, отыскивать функции по их производным (например, находить функцию, выражающую путь, пройденный движущейся точкой, по скорости… …   Большая советская энциклопедия

• ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ — занимается изучением событий, наступление которых достоверно неизвестно. Она позволяет судить о разумности ожидания наступления одних событий по сравнению с другими, хотя приписывание численных значений вероятностям событий часто бывает излишним… …   Энциклопедия Кольера

• Интеграл Лебега — Сверху интегрирование по Риману, снизу по Лебегу Интеграл Лебега  это обобщение интеграла Римана на более широкий класс функций. Все функции, определённые на конечном о …   Википедия

• Интеграл вероятности — График функции ошибок В математике функция ошибок  это неэлементарная функция, возникающая в теории вероятностей, статистике и теории дифференциальных уравнений в частных производных. Она определяется как . Дополнительная функция ошибок,… …   Википедия

• Теория вероятностей — есть часть математики, изучающая зависимости между вероятностями (см. Вероятность и Статистика) различных событий. Перечислим важнейшие теоремы, относящиеся к этой науке. Вероятность появления одного из нескольких несовместных событий равняется… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

• Стохастический интеграл — интеграл вида , где случайный процесс с независимыми нормальными приращениями. Стохастические интегралы широко используются в стохастических дифференциальных уравнениях. Стохастический интеграл нельзя вычислять как обычный интеграл Стильтьеса.… …   Википедия

• Пуассона интеграл —         1) интеграл вида                  где r и φ полярные координаты, θ параметр, меняющийся на отрезке [0; 2π]; П. и. выражает значения функции u (r, φ), гармонической внутри круга радиуса R, через её значения f (θ), заданные на границе этого …   Большая советская энциклопедия

• ВИНЕРОВСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл по мере Винера от к. л. функционала в пространстве к мерных непрерывных траекторий х (t), определённых для значений параметра t на отрезке [0, T], причём х(0)= х 0. Если мера Винера в (распределение вероятностей винеровского случайного… …   Физическая энциклопедия

• ПУАССОНА ИНТЕГРАЛ — интегральное представление решения Дирихле задачи для Лапласа уравнения в простейших областях. Так, П. и. для шара Bn (0, R).евклидова пространства , радиуса Rс центром в начале координат имеет вид (1) где f(у) данная непрерывная функция на сфере …   Математическая энциклопедия